Загрузка...
Учебная работа № 15706. «Контрольная Риск-менеджмент, Вариант 1, 3 задачи, тест
Содержание:
Содержание
1. Ситуационная (практическая часть) 3
1.1. Текст ситуационной (практической) задачи №1 3
1.2. Ответ на задачу №1 3
1.3. Текст ситуационной (практической) задачи №2 4
1.4. Ответ на задачу №2 5
1.5. Текст ситуационной (практической) задачи №3 8
1.6. Ответ на задачу №3 8
2. Тестовая часть 11
2.1. Содержание 10 (десяти) тестовых заданий варианта (тексты вопросов) и ответ на каждое из заданий 11
3. Библиографический список 14
1. Ситуационная (практическая часть)
1.1. Текст ситуационной (практической) задачи №1
Используя методику поправки на риск ставки дисконтирования, провести анализ взаимоисключающих инвестиционных проектов ИП 1 и ИП 2, имеющих одинаковую продолжительность реализации (5 лет). Исходная стоимость капитала, предназначенного для инвестирования – 14 %. Шкала риска имеет следующий вид (таблица 1).
Таблица 1 – Шкала риска
Уровень риска Ниже среднего Средний Выше среднего
Ставка дисконтирования, % 3 5 7
Средний бетта-коэффициент для отрасли – объекта инвестиции проекта ИП 1 составляет 1,9+0,1=2,0.
Средний бетта-коэффициент для отрасли – объекта инвестиции проекта ИП 2 составляет 0,7+0,1=0,8.
Денежные потоки по проектам представлены ежегодными доходами (млн. руб.) в таблице 2.
Таблица 2 – Денежные потоки по проектам
Год ИП 1 ИП 2
1 20,0+1,0=21,0 15,0+1,0=16,0
2 20,0+1,0=21,0 20,0+1,0=21,0
3 15,0+1,0=16,0 22,0+1,0=23,0
4 15,0+1,0=16,0 10,0+1,0=11,0
5 12,0+1,0=13,0 9,0+1,0=10,0
Инвестиция -42,0+1,0=-41,0 -35+1=-34,0
1.2. Текст ситуационной (практической) задачи №2
Руководство организации решает вопрос целесообразности инвестирования средств в расширение производства. Расчеты показали, что добавочные вложения в расширение производства в размере 50 тыс. у.е. могут увеличить прибыль от реализации продукции со 100 тыс. у.е. до 200 тыс. у.е. при условии, что спрос на неё возрастет. Эти вложения окажутся напрасными, если спрос не вырастет. Вероятность увеличения спроса на продукцию специалисты организации оценивают в 70%.
Можно заказать прогноз спроса специализированной компании, занимающейся изучением рыночной конъюнктуры за 1 тыс. у.е. Как положительный, так и отрицательный прогноз специализированной компании сбываются с вероятностью 0,9.
Необходимо принять решение о целесообразности дополнительных вложений и целесообразности заказа прогноза с целью снижения риска из-за неопределенности перспектив спроса на продукцию (построить «дерево решений»).
1.3. Текст ситуационной (практической) задачи №3
Организация рассматривает вопрос о целесообразности инвестирования средств в акции компаний А, В, С, D. Имеются данные о доходности данных финансовых инструментов за последние три года (норма прибыли акции, %) (табл. 3):
Таблица 3 – Данные о доходности финансовых инструментов за последние три года
Год А В С D
1 3+1=4 4+1=5 9+1=10 7+1=8
2 8+1=9 9+1=10 7+1=8 8+1=9
3 7+1=8 11+1=12 3+1=4 12+1=13
Сформировать портфель из трех активов с наименьшим уровнем риска, определить доходность и риск инвестиционного портфеля.
2. Тестовая часть
2.1. Содержание 10 (десяти) тестовых заданий варианта (тексты вопросов) и ответ на каждое из заданий
Тестовое задание варианта № 1
2. Вставьте слово, которое, по Вашему мнению, является правильным ответом: Срочная сделка, предоставляющая одной из сторон контракта право исполнить или не исполнить данный контракт
3. Выбор оптимальной альтернативы с использованием матрицы рисков (сожалений) предполагает использование:
4. Стоимость проезда в автобусе 15 руб. Штраф за безбилетный проезд – 90 руб. Какова должна быть минимальная вероятность задержания контролером не склонного к риску студента Зайцева, чтобы он всегда покупал билет:
5. Большой размер страховки приводит к тому, что:
6. К спекулятивным рискам относят:
7. К условным срочным сделкам следует отнести:
8. Объединение индивидуальных рисков можно наблюдать при страховании в данной местности автомобиля и его владельца от:
9. По опыту известно, что в каждом автобусе численностью пассажиров более 10 человек находятся как минимум 2 безбилетных. Вероятность поимки контролером «зайца» считается:
10. Разница между риском и неопределенностью заключается в знании лицом, принимающим решение, вероятности наступления определенных событий:
3. Библиографический список
1. Риск-менеджмент инвестиционного проекта : учебник для вузов по экон. специальностям / под ред.М.В. Грачевой, А.Б. Секерина. — М. : ЮНИТИ, 2009.-544с.
2. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В. В. Ковалев. – М.: Проспект, 2014. – 1024 с.
3. Страхование: учебник / [Богоявленский С. Б., Бородкина Л. И., Горулев Д. А. и др.] / под ред. Л. А. Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой. -М. :Юрайт : Высш. образование, 2010. – 827 с. (УМО)
4. Шапкин, А. С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций учеб. для вузов / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин.- М. : Дашков и К, 2010. — 879 с.
Форма заказа готовой работы